На сайте NYSEalert.ru публикуются сигналы на покупку/продажу акций (торговые сигналы) для акций, котирующихся на  NYSE. Торговые сигналы, рекомендуемы программой, вырабатываются в два этапа.

1) На первом этапе  - "математическом" - осуществляется выделение и прогнозирование квази-периодических составляющих (трендов) временного ряда цены OPEN котировки акции NYSE в прошлом (временной ряд порядка года). Квази-периодичность означает, что тренд имеет переменную амплитуду и  переменную частоту. Каждый тренд прогнозируется отдельно, сумма прогнозов дает прогноз исходного ряда (котировки акции NYSE). 

2) На втором этапе - "эвристическом" - применяются правила, позволяющие отбросить статистически недостоверные указания на открытие позиции (прогнозы 1-го этапа) и сформулировать статистически надежные условия закрытия позиции, в случае закрытия позиции с убытком. Эти правила являюся результатом анализа работы 1-го этапа на исторических данных 2002-2008гг. и основываются только на поведении самих рядов без привлечения сторонней экономической, биржевой или политической иформации.

Детальное  описание алгоритма торговых сигналов Вы найдете здесь.  Алгоритм может быть использован как часть механической торговой системы (торгового робота). Аналогичные алгоритмы могут быть разработаны для NASDAQ, AMEX.

Алгоритм торговых сигналов протестирован на исторических данных 2002-2008гг. Вот усредненные ежемесячные результаты (май 2002г - апрель 2009г) :

С 1 апреля 2009г. мы начали использовать алгоритм торговых сигналов в реальном времени.  Список используемых для алгоритма акций NYSE приведен здесь. Вот усредненные ежемесячные результаты (апрель 2009г - фeвраль 2009г):

Закрытых позиций	123
Дней в рынке	2.91
Закрытых с прибылью	107
Закрытых с убытком	16
Прибыльных / убыточных	6.69
Cредняя прибыль, %	1.90%
Cредний убыток, %	-1.99%
Сумма %	129.20%

1) Как правило, до 12:00 Москвы, программа собирает данные по котировкам OPEN-LOW-HIGH-CLOSE-VOLUME для рассматриваемых в нашей базе акций NYSE. Данные относятся к заключительной торговой сессии NYSE. Данные добавляются к массиву уже имеющейся информации и на их основе вырабатываются сигналы на открытие (покупку) новых позиций и/или закрытие (продажу) открытых позиций. Сигналы публикуются на NYSEalert.ru. Если Вы используете сигналы NYSEalert.ru для Вашей работы на NYSE, у Вас будет достаточно времени до открытия торговой сессии, чтобы ознакомится с сигналами, сопоставить с другими источниками и принять решение.

2) Сигналы на открытие (покупку) позиций предполагают покупку акции в начале торговой сессии и всегда обусловлены интервалом цены, в рамках которой предполагается покупка. Смысл этого интервала цены очевиден: цена не должна опуститься слишком низко по отношению к цене CLOSE предыдущей сессии (что указывает на возможность дальнейшего падения цены); в то же время цена не должна слишком высоко подняться по отношению к цене CLOSE предыдущей сессии (что указывает на возможность исчерпания потенциала роста цены акции ). Конретные значения допустимого интервала цены открытия вычисляются автоматически и основываются на статистике использования алгоритма NYSEalert.ru на данных 2002-2008гг. Если интересующая Вас акция отвечает указанным интервалам, то позиция может быть открыта в начале торговой сессии NYSE.

3) Сигналы на закрытие (продажу) позиций предполагают продажу акции в течение торговой сессии и всегда обусловлены порогом цены, после достижения которого предполагается продажа. Кокретные значения порога цены продажи вычисляются автоматически и основываются на статистике использования алгоритма NYSEalert.ru на данных 2002-2008гг. Если интересующая Вас акция отвечает указанному порогу, то позиция может быть закрыта в течение торговой сессии NYSE.

Надеемся, что наш сайт NYSEalert.ru будет Вам интересен. 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь и можете начинать работу.